このたび、TRMAのメンバー有志により、リスク管理の入門書が執筆・刊行されましたので、TRMAの活動紹介の一環としてご案内します。

執筆者4名は、TRMAの若手向けスピンオフ活動である YRMA（Young Risk Managers Association） の企画をしています。

■ 書籍名

『対話でわかる リスク管理超入門』

Amazon：https://amzn.asia/d/0YvexYJ

紀伊国屋書店：https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784322146103

■ 出版社（金融財政事情研究会）による紹介文

リスク管理の「勘所」と「現場のリアル」がわかる入門書。リスク管理の基礎と実務について具体的なイメージを抱きながら理解を深めていくことができる。理論はほどほどに、実務で役立つ視点の提供に重きを置いて解説。「上司と部下との対話」により臨場感をもってリスク管理の現場を感じることができる。リスク管理の実務や業務理解、OJTにすぐに活用できる。

初めてリスク管理部門に携わる方、リスクマネジャーを目指す方には「はじめの一歩」が学べる、ベテランのリスクマネジャーの方々にとっては、原点を見つめ直すきっかけとなる一冊。

本書では、金融機関におけるリスク管理の基本的な考え方について、

架空の金融機関を舞台として対話形式で平易に解説する形式をとっています。

本書の主な想定読者は、

・金融機関に入社されたばかりの若手社員

・リスク管理業務に初めて携わる方

・体系的な基礎理解を求めている非リスク部門の方

などを考えておりますが、経験豊富なリスクマネジャーの方々にとっても有益な内容です。

■目次

第１章　リスク管理超概論──リスク管理の世界へようこそ

第１節　リスクとは何か──リスク管理部配属初日／第２節　どんなリスクがあるのか（What）／第３節　なぜリスク管理するのか（Why）／第４節　どうやってリスク管理するのか（How）／第５節　本書の構成

第２章　リスクアセスメント

第１節　リスク特定／第２節　リスク分析／第３節　リスク評価

第３章　リスク計測

第１節　リスクファクターの特定／第２節　リスク計測手法／第３節　リスク計測の限界とそれへの手立て

第４章　信用リスク

第１節　信用リスク概要／第２節　信用リスク管理の重要性／第３節　事業法人の信用格付付与手法／第４節　プロジェクトファイナンスのクレジット分析／第５節　ソブリンのクレジット分析／第６節　信用リスクの全体的な管理

第５章　市場リスク

第１節　市場リスクの概要／第２節　株式リスク／第３節　為替リスク／第４節　金利リスク／第５節　キャッシュフロー自体の金利変動による不確実性／第６節　金利リスク管理の失敗事例──シリコンバレー銀行／第７節　実務におけるALMの課題の一例

第６章　統合リスク

第１節　なぜ統合リスク量を測るか／第２節　統合リスク量の測り方／第３節　ストレステストの意義・概要／第４節　ストレステストの分類とその使い方

第７章　リスク対応とモニタリング

第１節　モニタリングとレポーティング／第２節　リスクコントロール

第８章　リスクガバナンス

第１節　リスクガバナンスとは何か／第２節　リスクアペタイトフレームワークとは何か／第３節　三つの防衛線と３ラインモデル／第４節　そしてリスク管理委員会当日／第５節　パフォーマンス評価

第９章　金融規制

第１節　銀行に対する資本規制／第２節　保険会社に対する資本規制／第３節　証券会社に対する資本規制／第４節　その他の規制：流動性規制

第10章　リスクマネジャーの歩き方

第１節　リスク管理の仕事／第２節　キャリアパス／第３節　学習パス